モンテカルロ法という手法があります。e-Wordsによると「乱数を用いた試行を繰り返すことで近似値を求める手法」と定義されています。金融的にはモンテカルロ法というとこのことを指すでしょう。
以前に円の面積を求める手法を書きましたが、これはモンテカルロシミュレーションといってよいでしょう。これは同じくe-Wordsによると「確率論的な事象についての推定値を得る場合」を指します。
ギャンブルに興味のある人であればお金の賭け方としてのモンテカルロ法の方がなじみがあるかもしれません。
以前にマーチンゲール法について紹介しましたが、これは確実に勝てる手法ではありますが、必要とする資金を考えると現実的ではないという問題があります。
これを避けることが出来る手法がモンテカルロ法となります。3倍の配当となっている場合に有効なので、ここでも3倍の配当となるコイン投げを考えてみます。
「1 2 3」
まず3つの数字を並べます。この両端の数を足した4が最初に賭ける額となります。
ここで勝てば4×3=12が手には入ります。その場合は両端の数字を除きます。すると数字が2だけ残ります。数字が1つになったらゲームを終了します。
もし負けた場合はｰ4となります。その場合3つの数字の右端に4を追加します。
「1 2 3 4」
この両端の1と4を足した5が今回の賭け金となります。
もし勝てば5×3=15となります。この場合は数字の両端を除いた2と3を使って同様に賭けます。負けた場合は数字の右端に5を追加して同様に賭けていきます。
最終的に並べた数字がなくなるか、1つになったらゲームを終了するというものです。
手順が複雑なので面倒ではありますがマーチンゲール法に比べて賭け金の増加が緩やかである点が良いところでしょう。
このような資金管理法というものがギャンブルでは発達していて、これをトレードに活かせないものかと考えてみるのですが、ギャンブルに比べると資金の動きが複雑な投資には合わないような気もします。
とは言いつつ、資金管理法というのはトレードでも色々と考案されているので、その辺も学んでいきたいなと思うところです。
